Ativa o fermento: Mistura 200 ml leite morno, idealmente 35 a 38 °C, com o fermento e 1 colher de sopa de açúcar. Deixa repousar 5 a 10 minutos, até ficar bem espumoso. Se não espumar, o leite pode ter estado demasiado quente ou o fermento pode estar fraco, mais vale repetir do que seguir.
Prepara a massa: Numa tigela grande, peneira a farinha com o restante açúcar e o sal. Junta os ovos e a mistura de fermento, mais as raspas de limão e laranja, se estiveres a usar. Amassa 2 a 3 minutos para começar a ganhar estrutura, e só depois junta a manteiga aos poucos, continuando a amassar 6 a 8 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. A massa deve descolar da tigela e ficar macia, sem ficar pegajosa.
Primeira levedação: Forma uma bola, coloca numa tigela ligeiramente untada, cobre e deixa levedar até dobrar de volume, cerca de 60 minutos em local morno e abrigado. Sinal certo, ao pressionar com a ponta do dedo, a marca volta devagar.
Molda as bolas. Polvilha a bancada com um pouco de farinha. Divide a massa em 10 a 12 porções de 60 a 70 g. Para cada porção, achata ligeiramente, puxa as bordas para o centro 3 a 4 vezes, vira a emenda para baixo e rola a bolinha contra a bancada com a palma, em movimentos curtos, para criar tensão na superfície, deve ficar lisa e firme. Se colar, passa um fio de óleo nas mãos. Coloca cada bola em quadrados de papel vegetal, com 8 a 10 cm, num tabuleiro, deixando 3 a 4 cm de espaço entre elas.
Segunda levedação: Cobre com um pano limpo e deixa levedar 30 a 40 minutos, até ficarem bem fofas e ligeiramente trémulas ao toque. Ao tocares de leve, a massa deve voltar devagar.
Aquece o óleo: Enche a panela com óleo suficiente para cobrir cerca de ¾ das bolas. Aquece a 170 a 175 °C e mantém a temperatura estável usando o termómetro.
Frita por lotes: Frita 2 a 3 bolas de cada vez, 2 a 3 minutos de cada lado. Vira com uma escumadeira ou com dois garfos, apenas uma vez, para criar a faixa branca característica. Retira, escorre sobre papel de cozinha e passa por açúcar ainda mornas.
Faz o creme pasteleiro: Aquece o leite com a baunilha e a casca de limão até começar a libertar vapor. À parte, bate as gemas, o açúcar e o amido com a vara de arames. Verte metade do leite quente em fio, mexendo sempre, e devolve tudo ao tacho. Cozinha em lume médio, mexendo sem parar, até engrossar e napar a colher, cerca de 2 a 3 minutos. Quando engrossar e começar a borbulhar, baixa um pouco o lume e deixa ferver 1 minuto, sempre a mexer, para cozinhar bem o amido e evitar sabor a farinha. Retira a casca.
Arrefece o creme: Transfere para uma taça e cobre com película aderente colada à superfície. Deixa arrefecer completamente.
Recheia e serve: Abre cada bola com uma tesoura de cozinha, ou faca pequena bem afiada, sem chegar ao fim. Enche com o creme frio usando um saco de pasteleiro. Serve de imediato.